Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика ОНЛАЙН

Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Под ред. В.А. Колемаева. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 302 с. — (Серия «Высшее образование»).
Излагаются основы теории вероятностей, теории массового обслуживания и математической статистики согласно соответствующему разделу программы дисциплины «Математика» для специальности «Менеджмент». Изложение сопровождается примерами и задачами из экономической практики.
Предназначен для студентов экономических специальностей. Будет также полезен аспирантам и слушателям факультета магистерской подготовки, работающим в области экономики и управления.


Оглавление
Предисловие…………………………………………………………………..6
Введение………………………………………………………………………..8
Часть 1. Теория вероятностей……………………………………………………..10
Глава 1. Вероятностные пространства………………………………………………..10
§ 1.1. Классическое определение вероятности…………………………………..10
§ 1.2. Конечная схема с неравновозможными исходами…………………….15
§ 1.3. Исчисление событий…………………………………………………………19
§ 1.4. Аксиоматическое построение теории вероятностей…………………..22
Вопросы и задачи………………………………………………………………..25
Глава 2. Условные вероятности.
Последовательности испытаний……………………………………………………27
§ 2.1. Условные вероятности………………………………………………….27
§ 2.2. Последовательности испытаний……………………………………………..30
Вопросы и задачи…………………………………………………………..35
Глава 3. Случайные величины и их числовые характеристики………………..37
§ 3.1. Определение случайной величины
и ее функция распределения……………………………………………………….37
§ 3.2. Дискретные случайные величины
и их важнейшие числовые характеристики…………………………………..42
§ 3.3. Непрерывные случайные величины
и их важнейшие числовые характеристики…………………………………..51
§ 3.4. Нормальное распределение…………………………………………………….58
§ 3.5. Производящая функция и числовые характеристики
случайной величины………………………………………………………………….62
§ 3.6. Многомерные случайные величины………………………………………..69
§ 3.7. Функции от случайных величин………………………………………………80
Вопросы и задачи……………………………………………………………………………86
Глава 4. Предельные теоремы теории вероятностей……………………………..89
§ 4.1. Законы больших чисел……………………………………………………………89
§ 4.2. Центральная предельная теорема…………………………………………….93
Вопросы и задачи……………………………………………………………..98
Глава 5. Введение в теорию случайных процессов
и теорию массового обслуживания………………………………………………100
§ 5.1. Случайные процессы и их виды……………………………………………..100
§ 5.2. Марковские случайные процессы с непрерывным временем
и дискретным множеством состояний……………………………………….103
§ 5.3. Введение в теорию массового обслуживания…………………………..109
Вопросы и задачи…………………………………………………………122
Часть 2. Математическая статистика……………………………………………….124
Глава 6. Основы выборочного метода……………………………………………….125
§ 6.1. Оценка числовых характеристик случайных величин………………125
§ 6.2. Оценка функций распределения и плотности…………………………137
Вопросы и задачи…………………………………………………………….139
Глава 7. Точечные и интервальные оценки параметров распределений…..141
§ 7.1. Метод моментов………………………………………………………141
§ 7.2. Метод максимального правдоподобия……………………………………146
§ 7.3. Понятие интервальной оценки. Интервальные оценки
параметров нормального распределения……………………………………151
§ 7.4. Асимптотический подход к интервальному оцениванию…………158
Вопросы и задачи………………………………………………………163
Глава 8. Проверка гипотез……………………………………………..166
§ 8.1. Основные понятия проверки гипотез.
Гипотезы о параметрах нормального распределения……………………166
§ 8.2. Гипотезы о равенстве средних и дисперсий
двух нормальных распределений……………………………………………….176
§ 8.3. Критерии согласия………………………………………………….179
§ 8.4. Введение в дисперсионный анализ………………………………………..184
Вопросы и задачи………………………………………………………….192
Глава 9. Корреляционный и регрессионный анализ……………………………..195
§ 9.1. Введение в корреляционный анализ………………………………………196
§ 9.2. Регрессионные модели как инструмент анализа
и прогнозирования экономических явлений………………………………206
§ 9.3. Парная линейная регрессия…………………………………………………..208
§9.4. Множественная линейная регрессия……………………………………..221
§ 9.5. Особенности практического применения
регрессионных моделей……………………………………………………………231
Вопросы и задачи………………………………………………………….235
Глава 10. Статистический анализ экономических временных рядов………237
§ 10.1. Трендовые модели……………………………………………………………….238
§ 10.2. Выявление тренда в динамических рядах
экономических показателей……………………………………………………..242
§ 10.3. Нелинейные тренды……………………………………………………259
§ 10.4. Экспоненциальное сглаживание………………………………………….262
Вопросы и задачи………………………………………………………….268
Глава 11. Элементы многомерного статистического анализа………………..270
§11.1. Модель факторного анализа и метод главных компонент……….271
§11.2. Понятие о многомерной классификации……………………………… 278
Вопросы и задачи………………………………………………………280
Приложение 1. Доказательство сходимости вероятностей
состояний СМО к стационарным значениям……………………………..281
Приложение!. Расчет сумм, содержащих
тригонометрические функции…………………………………………………..286
Приложение 3. Обоснование сходимости метода Ньютона—Гаусса……289
Приложение 4. Таблицы…………………………………………………………………293
Список литературы………………………………………………………………………..299

загрузка...
Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Яндекс.Закладки
  • Сто закладок
  • Blogger
  • Блог Li.ру
  • Блог Я.ру
  • Одноклассники
  • RSS

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: